Strategien, um Volatilität effektiv mit VIX. Chicago Board Optionen Exchange Markt Volatilität Index, besser bekannt als VIX bietet Händler und Investoren eine Vogelperspektive von Echtzeit-Gier und Angst Ebenen, während die Bereitstellung einer Momentaufnahme der Markt s Erwartungen für Volatilität in Die nächsten 30 Handelstage CBOE eingeführt VIX im Jahr 1993, erweitert seine Definition 10 Jahre später, und fügte einen Futures-Kontrakt im Jahr 2004 Für mehr, lesen Sie die Finanzmärkte Wenn Angst und Gier Übernahme. Volatility-basierte Wertpapiere eingeführt in 2009 und 2011 haben bewiesen Enorm populär bei der Handelsgemeinschaft, sowohl für Hedging - als auch für Richtungsspiele. Der Kauf und Verkauf dieser Instrumente hat sich entscheidend auf das Funktionieren des ursprünglichen Indexes ausgewirkt, der sich von einem Nachlauf in einen führenden Indikator verwandelt hat Sollte eine echte Zeit VIX auf ihren Marktbildschirmen zu jeder Zeit, Vergleich der Indikator s Trend mit Preis-Aktion auf die beliebtesten Index-Futures contra Cts Konvergenz-Divergenz-Beziehungen zwischen diesen Instrumenten generieren Reihe von Erwartungen, die in der Handelsplanung und Risikomanagement helfen, um mehr zu erfahren, siehe Lesen Markttrends mit Konvergenz-Divergenz-Analyse Diese Erwartungen gehören. Rising VIX steigenden SP 500 und Nasdaq 100 Index Futures bearish Divergenz, dass Prognostiziert schrumpfende Risikoappetit und ein hohes Risiko für eine Abwärtsumkehrung. Rising VIX fallen SP 500 und Nasdaq 100 Index Futures bearish Konvergenz, die die Chancen für einen Downside Trend Tag erhöht. Falling VIX fallen SP 500 und Nasdaq 100 Index Futures bullish Divergenz, die wachsende Risiko voraussagt Appetit und hohes Potenzial für eine Aufwärtsumkehr. Falling VIX steigende SP 500 und Nasdaq 100 Index-Futures bullish Konvergenz, die die Chancen für einen Aufwärtstrend Tag erhöht. Divergent Action zwischen SP 500 und Nasdaq 100 Index-Futures senkt prädiktive Zuverlässigkeit, oft nach Whipsaws Verwirrung und Reichweite - gebundenen Bedingungen. Die VIX-Tageskarte sieht eher wie ein Elektrokardi aus Ogram als eine Preisanzeige, die vertikale Spikes erzeugt, die Perioden von hohem Stress widerspiegeln, die durch ökonomische, politische oder umweltbezogene Katalysatoren verursacht werden. Es ist am besten, absolute Werte zu beobachten, wenn man versucht, diese gezackten Muster zu interpretieren und nach Umkehrungen um große runde Zahlen zu suchen, wie 20, 30 oder 40 und in der Nähe von früheren Peaks Achten Sie auch auf Wechselwirkungen zwischen dem Indikator und den 50- und 200-Tage-EMAs mit jenen Ebenen, die als Unterstützung oder Widerstand fungieren. Für die relevante Lesung siehe Momentum Trading With Discipline. VIX setzt sich in einen langsamen, aber vorhersagbaren Trend ein Aktion zwischen den periodischen Stressoren, mit Preisniveaus, die sich im Laufe der Zeit langsam abschwächen oder abschalten. Sie können diese Übergänge eindeutig auf einem monatlichen VIX-Diagramm sehen, das die 20-monatige SMA ohne Preis anzeigt. Beachten Sie, wie sich der gleitende Durchschnitt in der Nähe von 33 während des Jahres 2008-09 erreichte Bärenmarkt, obwohl der Indikator bis zu 90 gedrängt hat. Während diese langfristigen Trends t-Unterstützung bei der kurzfristigen Handelsvorbereitung gewannen, sind sie immens nützlich im Markt-Timing Strategien, vor allem in Positionen, die mindestens 6 bis 12 Monate dauern Um mehr zu erfahren, lesen Sie, wie man einen beweglichen Durchschnitt verwenden, um Aktien zu kaufen. Kurzfristige Händler können VIX-Lärmpegel senken und die Intraday-Interpretation mit einem 10-bar SMA auflegen Des 15-Minuten-Indikators Beachten Sie, wie sich der gleitende Durchschnitt in einem glatten Wellenmuster höher und tiefer abnimmt, was die Wahrscheinlichkeit für falsche Signale verringert. Es ist Zeit, die Positionierung neu zu bewerten, wenn der gleitende Durchschnitt die Richtung ändert, weil er die Umkehrungen sowie die Fertigstellung der Preisschwankungen voraussetzt Beide Richtungen Die Preislinie kann auch als Auslösemechanismus verwendet werden, wenn sie über oder unter den gleitenden Durchschnitt übergeht. VIX-Futures bieten die reinste Exposition gegenüber den Indikatoren s ups und downs, aber Equity-Derivate haben eine starke Folge mit dem Einzelhandel Handel Menge in In den letzten Jahren Diese Exchange Traded Products ETPs nutzen komplexe Berechnungen, die mehrere Monate VIX-Futures in kurz - und mittelfristige Erwartungen überlagern. Große Volatilitätsfonds beinhalten. SP 500 VIX Kurzfristige Futures ETN VXX. SP 500 VIX Mid-Term Futures ETN VXZ. VIX Kurzfristige Futures ETF VIXY. VIX Mid-Term Futures ETF VIXM. Die Sicherung dieser Wertpapiere für kurzfristige Gewinne kann eine frustrierende Erfahrung sein, weil Sie enthalten eine strukturelle Vorspannung, die einen ständigen Rückzug auf verfallende Futures-Prämien erzwingt. Dieser Contango kann in volatilen Märkten Gewinne auslöschen, wodurch die Sicherheit den zugrunde liegenden Indikator deutlich unterschätzt. Dadurch werden diese Instrumente am besten in längerfristigen Strategien als Absicherungsinstrument eingesetzt , Oder in Kombination mit Schutzoptionen spielt Für mehr zu diesem Thema siehe 4 Möglichkeiten zum Handel Die VIX. Die VIX-Indikator in den 1990er Jahren erstellt hat eine Vielzahl von Derivaten produziert, die es Händlern und Investoren ermöglicht, Risiken durch stressige Marktbedingungen zu verwalten. Die VIX-Kurzzeitstrategien für Hochwahrscheinlichkeitshändler. Am letzten Handelstag des Jahres 2009 sahen die Händler einen Spike im VIX oder den CBOE Volatility Index. Diese Spike, die den VIX c Gliedmaßen mehr als 6 über seinem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt, begleitet einen bedeutenden Sell-off in den Märkten und kann eine Chance für Hochwahrscheinlichkeit Trader erwarten. Klicken Sie hier, um Ihre Kopie der VXX Trend Folgende Strategie heute zu bestellen und einer der Sehr erste Trader, um diese einzigartigen Strategien zu nutzen Dieser Leitfaden wird Sie zu einem besseren, leistungsfähigeren Trader machen. Viele Leute reden über die VIX Aber nur wenige haben tatsächlich gesunde Forschung darüber gelesen, was die VIX wirklich misst und wie man sie am besten als kurzfristig interpretieren kann Trader Glücklicherweise, neben seiner Arbeit an Aktien und Exchange Traded Funds ETFs, Larry Connors, Gründer und CEO von hat auch umfangreiche Forschung über kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit mit dem VIX. Was ist die VIX. Die VIX oder CBOE Volatilitätsindex ist ein Indikator, der die implizite Volatilität der SP 500 Indexoptionen misst Während der VIX traditionell statisch betrachtet wird, mit höheren VIX-Werten, die Angst und eine potenzielle Kaufgelegenheit anzeigen D niedrigere VIX-Werte, die auf Selbstzufriedenheit und eine potenzielle Verkaufsmöglichkeit hindeuten, die Forschung von Larry Connors und sein Forscherteam, die zuletzt in dem Buch veröffentlicht wurden, kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit zeigt, dass dies nicht der beste Weg ist, um die VIX. Writing in Short zu sehen Term Trading-Strategien, die Arbeit Larry notiert. Man Web-Seiten, Bücher und Analysten versuchen, statische Zahlen für die VIX verwenden Dies ist völlig falsch Die richtige Art und Weise, um die VIX verwenden, um zu sehen, wo es heute relativ zu seinem 10-Tage gleitenden Durchschnitt ist Je höher es über seinem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt liegt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt überverkauft ist und eine Rallye nahe ist. Bei der Behandlung des VIX als dynamischer Indikator eher als einer statischen, ist die VIX für den durchschnittlichen Trader eher hilfreich als Jemals zuvor. Trading der VIX. Dieses Verständnis davon, wie die VIX tatsächlich funktioniert und wie kurzfristige Händler können die VIX Arbeit für sie haben ermöglicht Larry und seine Forschung Team eine Reihe von hoher Wahrscheinlichkeit, kurzfristige Tra zu entwickeln Ding-Strategien auf der Grundlage der Volatilität Index. Again, einige dieser High-Wahrscheinlichkeit-Strategien wurden in Short Term Trading Strategies, die Arbeit Ein Beispiel für eine solche Strategie ist die VIX Stretches Strategie, die verwendet werden können, um Aktien-ETFs wie die SPY handeln veröffentlicht werden. Die VIX streckt Strategie geht direkt auf die Frage der dynamischen VIX im Gegensatz zu der statischen VIX Hier suchen wir die VIX, um über ihren 10-tägigen gleitenden Durchschnitt um 5 oder mehr für drei Tage in Folge zu schließen Über dem 10-tägigen kauft der trader den SPY an der enge. Der Ausstieg für die VIX Stretches Strategie ist ein enger in der SPY mit seinem 2-Periode RSI von mehr als 65.Hier ein neues Beispiel eines VIX Stretches Strategy Handel in Aktion von früher in diesem Jahr. Die VIX steigt in der zweiten Hälfte des Oktober 2009 Von einem intraday niedrigen in der Nähe von 20 am 21. Oktober, stieg die VIX so hoch wie 31 von Monat s Ende. Im Laufe des Fortschritts, der VIX gelungen Um mehr als 5 jenseits seiner 10-tägigen Bewegung zu schließen Wut für drei Tage in einer Reihe 26. Oktober, 27. Oktober, 28. Oktober Die VIX Stretches Strategie fordert eine lange Position in der SPY am Ende des 28. Oktober Die SPY an diesem Tag bei 103 85. Von hier, der Hochwahrscheinlichkeit Händler Einfach wartet auf den 2-Perioden-RSI im SPY, um über 65 zu klettern, um die Position zu verlassen, die Ausfahrt kommt ein paar Tage später am 5. November, mit dem SPY schließt bei 106 28 für einen Gewinn von mehr als 2. Die VIX Stretches Strategie ist nur eine von einer Reihe von Hochwahrscheinlichkeit Trading-Strategien für kurzfristige Händler in Larry Connors Buch, Short Term Trading Strategies, die Arbeit Für mehr hohe Wahrscheinlichkeiten Setups und Strategien, durch die TradingMarkets speichern und abholen eine Kopie von Larry Connors Kurzfristige Handelsstrategien, die heute arbeiten. David Penn ist Chefredakteur bei. Profit Durch die Kombination von RSI und VIX. Wir haben viel über die RSI-Indikator in letzter Zeit und zu Recht so gesprochen hat es sich als ein wertvoller Indikator bei der Hervorhebung potenzieller Wendepunkte Nur ich Ast Woche haben wir einen Blick auf die Verwendung des VIX-Index als einen anderen Weg, um potenzielle Wendepunkte zu finden Wenn Sie sich erinnern, wird die VIX oft auf den Angst-Index, weil es neigt zu klettern, wenn Marktvolatilität schießt Marktvolatilität oft klettert in Zeiten von Panik so, die Verwendung des Begriffs Angst-Index In diesem Artikel möchte ich die RSI-Indikator mit unserem VIX-Index zu kombinieren Das ist, ich werde mit dem RSI-Indikator, aber wird nicht mit Schlusskurse als Eingang in die Indikator Stattdessen, Wir werden einen RSI-Indikator an die VIX anwenden, um unsere Kaufsverkaufssignale zu generieren. Insbesondere ein Zwei-Perioden-RSI Das in diesem Beitrag beschriebene Konzept heißt VIX RSI-Strategie und wurde in einem Buch mit dem Titel "Short Term Trading Strategies That Work by" Larry Connors und Cesar Alvarez Das Konzept ist ziemlich einfach, aber produziert hervorragende Ergebnisse seit 1983 Zusammenfassend kaufen wir Pullbacks in einem Aufwärtstrend und wir verwenden einfach den VIX Index, um uns zu helfen, wenn der Markt erfahrbar ist Ng ein Pullback Was macht dieses Trading System Konzept interessant ist, werden wir basing unsere Kaufsignale nicht auf den Preis unseres Marktes, aber wir werden den Wert des VIX-Index verwenden, um sowohl unsere Kauf - und Verkaufssignale zu generieren. Unterhalb ist ein Bild Des SP-Cash-Index mit dem VIX unterhalb des Hinweises, wie die VIX tendenziell spike, wenn der SP-Cash-Markt neue Tiefststände schafft Die VIX hat eine umgekehrte Beziehung zur Preis-Aktion auf der SP So sehen wir oft die VIX, die neue Höchstwerte macht Der Markt macht neue lows. Inverse Beziehung zwischen Marktpreis ES und VIX index. Wissen, wie diese Beziehung funktioniert, können wir versuchen, ein einfaches Handelssystem zu schaffen, indem wir unsere Kaufsignale sowohl auf der VIX als auch auf die Preisaktion unseres Marktes basieren Um die 2-Perioden-RSI auf die Preis-Aktion des Marktes zu verwenden, um unseren Ausgangspunkt zu bestimmen, indem wir sowohl ein preisbasiertes Einstiegssignal als auch einen VIX-basierten Einstieg kombinieren, signalisieren wir unser Eingangssignal mit zwei verschiedenen Methoden P Verwendung finden Sie sehr produktive Einstiegspunkte Unten ist ein Bild, das den 2-Perioden-RSI-Indikator anzeigt, der auf den VIX-Index angewendet wird.2-Periode RSI, der auf den VIX-Index angewendet wird. Weil der VIX-Index steigt, wenn der Preis sinkt, werden wir das kaufen wollen SP, wenn der RSI hoch ist In unserem Fall, wenn die 2-Periode von VIX über 90 ist, werden wir schauen, um lang zu gehen Nachricht, das ist umgekehrt, wenn wir unsere Kaufsignale auf der Preisaktion basierten Bevor wir kaufen, werden wir auch verwenden Zwei Filter zur Bestätigung unserer hohen VIX-Lesung Die erste ist unsere 200-Periode einfach gleitenden Durchschnitt als ein wichtiger Marktfilter Wir werden nur lange Trades nehmen, wenn der Preis über den Handel ist. Dies erinnert uns, dass wir nur lange Trades nehmen werden, wenn der Gesamtmarkt Ist in einem Stier-Regime Der zweite Filter ist auch preisbasiert Bevor wir einen Handel eröffnen, werden wir auch 2-Perioden-RSI auf Preis unter 30 sehen sehen. Dies ist einfach eine Bestätigung, dass der Preis Schwäche zeigt Wir werden bei 2-fach beenden RSI von Preis steigt über 65 Unten sind die komplette Regeln. Preis muss b E über seinem 200-Tage gleitenden Durchschnitt. RSI 2 auf Preis muss unter 30.Buy, wenn RSI 2 der VIX ist über 90.Exit wenn RSI 2 des Preises steigt über 65.I codiert die oben genannten Regeln in EasyLanguage und getestet Auf dem SP-Cash-Markt geht zurück bis 1983 Es hat ziemlich gut Vor dem Einstieg in die Details der Ergebnisse lassen Sie mich sagen, dass alle Tests in diesem Artikel werden die folgenden Annahmen zu verwenden. Starting Konto Größe von 100.000.Daten getestet sind ab 1983 Bis zum 3. Mai 2014. Die Anzahl der gehandelten Aktien basiert auf Volatilitätsschätzungen und riskiert nicht mehr als 2.000 pro Trade. Volatilität wird mit einer fünfmal 10-tägigen ATR-Berechnung geschätzt. Dies geschieht, um die Höhe des Risikos pro Handel zu normalisieren. Die PL ist nicht an die Start-Equity angesammelt. Es gibt keine Abzüge für Provisionen und Schlupf. Es gibt keine Stopps. Bitte beachten Sie, wir sind nicht das Hinzufügen unserer Gewinne zu unserem Handelskonto Wir sind immer handeln einen kleinen Prozentsatz unserer Startkapital So, die Ergebnisse hier gezeigt Sind sehr konservativ und es wäre einfach, viel höhere Renditen zu generieren. Hier ist die Position Dimensionierung Formel used. Shares 2.000 pro Trade 5 ATR 10.Für ein Beispiel für das, was die Trades aussehen wird, haben wir zwei Trades ab 2012 im Bild Unten Die beiden langen Trades wurden eröffnet, als der RSI über 90 kletterte. Ich färbte auch den RSI in grün, wenn der RSI über 90.Kick für größeres Bild aufstieg. Die Ergebnisse. Below ist die Aktienkurve für den Handel der SP Cash Index auf der Grundlage der Regeln Wie von dem ursprünglichen Schöpfer des Systems definiert Diese Strategie, wie viele der Connors-Strategien, hat sich bis Ende des Sommers 2011 gutgeschrieben, als die US-Schuldengespräche den Markt in eine Reihe von starken Bärtentagen verstrichen haben. Die Strategie, wie sie derzeit steht, hat keine Schutzstopps Denken Sie daran, dies ist eine Studie über eine potenzielle Marktkante, die mit einem kompletten Handelssystem ausgenutzt werden könnte. Aber wie es steht, ist es kein komplettes System Doch auch nach dem großen Crash im Jahr 2011 produziert das System weiterhin den Sieg Trades so, ich bin nicht übermäßig besorgt über diesen einzigen großen Verlust, denn jetzt bin ich mehr daran interessiert, die Robustheit der Eingabewerte, die diese grundlegende Systemprämisse umgehen, zu sehen. Sehen Sie sich ein paar dieser Eingaben an. Testen Kaufen Schwellenwert. Das Original Regeln suchen nach einem RSI-Lesung über 90, um einen langen Handel auszulösen Ich nenne diesen Wert die Kauf-Schwelle Ich möchte verschiedene Kauf-Schwellen zu testen, um zu sehen, wie gut die Strategie halten wird Dies wird getan, um die Robustheit dieses Wertes zu testen und damit die Robustheit der Strategie Ein starker Marktanteil wird Variationen innerhalb der Parameter der Strategie ermöglichen und immer noch positive Ergebnisse erzielen. Idealerweise sollten die Kaufschwellenwerte positiv beeinflusst werden. Was ich nicht sehen möchte, sind kleine Änderungen der Kaufschwelle, die die Handelsergebnisse verändern Drastisch werde ich den Buy-Schwellenwert mit der Optimierung von TradeStation testen. Ich teste die Werte zwischen 50 und 95 in Schritten von 5 Unten ist ein Diagramm, das die Ergebnisse darstellt Die x-Achse dep Icts die Kaufschwelle und die y-Achse stellt den Gewinn dar, der für diesen bestimmten Lauf erzeugt wird. Die Werte sind bemerkenswert stabil, da sie alle einen Gewinn um 45.000 produzieren. Die einzige Ausnahme ist die extreme 95 Lesung und das ist wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass nicht viele Trades werden bei solch einem extremen RSI-Wert ausgelöst Ein optimaler Wert erscheint um 85 Was dies uns nicht sagt, ist, wie effektiv oder effizient jeder Handel sicher sein kann, dass Sie über die gleiche Gewinnmenge mit einer Buy-Schwelle von 5 wie bei einem Kauf machen Schwelle von 80 aber, wie viele Trades ist es zu nehmen, um diese Rückkehr zu generieren Wie viel Gewinn machen Sie machen pro Handel Lassen Sie uns dies aus einem anderen Blickwinkel, indem Sie den durchschnittlichen Gewinn pro Handel vs der Kauf-Schwelle Diese Grafik bietet mehr Informationen Beachten Sie die Kauf-Schwelle Werte von 50 bis 75 durchschnittlich 150 oder weniger pro Handel Im Allgemeinen, je größer die Kaufschwelle ist, desto mehr Gewinn pro Handel, den Sie generieren Der Standardwert für die Strategie ist 90, der der optimale Wert zu sein scheint Bei der Suche nach durchschnittlichen Gewinn pro Handel Allerdings, auf der Grundlage von beiden Charts oben scheint es, dass viele Werte verwendet werden können und Werte von 80 und oben sollte wünschenswerte Leistung zu produzieren. Testing Sell Threshold. Für die gleichen Gründe, wie in der Kauf-Schwelle Test, die wir gerade durchgeführt , Ich möchte jetzt die Verkaufsschwelle betrachten. Wieder einmal verwende ich die Optimierung von TradeStation, um Werte zwischen 50 und 95 in Schritten von 5 zu testen. Unterhalb ist ein Diagramm, das die Ergebnisse darstellt Die x-Achse zeigt die Verkaufsschwelle und die y-Achse Stellt den Gewinn dar, der für diesen bestimmten Lauf erzeugt wird. Hiermit freuen wir uns, eine breite Palette von profitable Entscheidungen für die Exit-Schwelle zu sehen. Es gibt auch einen klaren Trend Wie Sie die Schwelle erhöhen, desto mehr Gewinn machen Sie durch die Erhöhung der Schwelle sind Sie tatsächlich Halten an Ihrem Handel für einen längeren Zeitraum Dies ist eine klassische und gut etablierte Markt-Phänomene zu halten, um Ihre Gewinner Unsere Studie zeigt, dass es einen deutlichen Vorteil bei genau das, was wir gehen gehen Um die Ergebnisse auf der Grundlage des durchschnittlichen Gewinns pro Handel zu sehen. Wir sehen eine sehr ähnliche Geschichte, wo wir den durchschnittlichen Gewinn pro Handel erhöhen, da wir einen Handel für längere Zeit halten. Um über 200 pro Handel zu steigen, müssen Sie haben Eine Exit-Schwelle über 60 Der Standardwert der Strategie ist 65 Das ist weit von einem optimalen Wert. Post Event Market Behavior. Nachdem wir einen neuen Handel auf der Grundlage von Strategie-Regeln eröffnet haben, wie funktioniert der Markt dazu, 5, 10 oder zu handeln 20 Tage später Ist der Markt neigen dazu, niedriger zu senken, höher oder nicht viel von allem zu tun, um dies zu testen Ich werde einfach eine Position X Tage nach dem Öffnen, bevor es zu schließen Basierend auf meinem Wissen für die Prüfung anderer ähnlicher Setups, ich vermute, wir werden Sehen Sie einen klaren Nutzen in den Handel mit 10 oder 20 Handelstagen Ich vermisse auch, je länger wir einen Handel halten, desto mehr Gewinn wir generieren Dies wäre in Übereinstimmung mit anderen ähnlichen Timing-Methoden für die SP Unten ist ein Diagramm, das die Ergebnisse darstellt X-Achse zeigt den Hold Zeitraum und die y-Achse zeigt den Gewinn für diese besondere run. Well, war ich ein wenig aus auf meine Vermutung Wenn Sie diese Studie mit einer durchlässigen Studie vergleichen, mit Angst zu Zeit Der Markt werden Sie feststellen, diese beiden Graphen sind anders In Der vorherige Artikel, den es bezahlt hat, um einen Handel zu halten 20 Tage vs 10 Tage Kurz gesagt, je länger Sie das mehr Geld, das Sie in dieser Studie gemacht haben, ist das nicht der Fall Es gibt einen klaren Vorteil, den Handel für 9 bis 13 Tage zu halten, aber Danach beginnt der Gesamtgewinn zu verblassen. Das ist der Grund, warum das Testen so wichtig ist. Die beiden Strategien sind sehr ähnlich, zeigen aber bei der genauen Untersuchung einige andere Merkmale. Dies scheint eine weitere lebensfähige Methode zur Bestimmung eines Einstiegspunktes mit hoher Wahrscheinlichkeit zu sein. Wir haben gezeigt Dass die Kauf - und Verkaufsschwellen dieses Systems robust erscheinen und über eine Vielzahl von Werten hinweg arbeiten. Wir haben auch gezeigt, dass der Markt dazu neigt, eine starke Tendenz zu zeigen, für etwa zwei Wochen nach dem Handel einzugehen Code, den ich verwendet habe, um die Ergebnisse zu generieren ist am Ende dieses Artikels verfügbar Ist dies eine komplette Handelsstrategie, die Sie mit Ihrem eigenen Geld handeln können Wahrscheinlich nicht Bitte beachten Sie den Code verwendet, um diese Ergebnisse zu generieren hat keine Haltestellen Die meisten Menschen würden dies als eine komplette Verletzung der Regeln Ich selbst würde nicht ohne Stoppen handeln So kann ein katastrophaler harter Stopp hinzugefügt werden Im Schluss ist diese Strategie ein guter Start für den Aufbau eines kompletten Handelssystems Ich bin sicher, dass ein rentables System mit einem kleinen work. Get The erstellt werden könnte Buch.
No comments:
Post a Comment