Tradesystem Schildkröte

Amazing Story. Die ursprüngliche Schildkröte Handelsgeschichte. Dies ist die wahre Geschichte, wie eine Gruppe von ragtag Studenten, viele ohne Wall Street Erfahrung, wurden trainiert, um Millionär Händler Denken Sie an Donald Trump s Show The Apprentice in der realen Welt mit echtem Geld , Echte Mieten und Brennen Diese Studenten wollten nicht versuchen, Eis auf den Straßen von New York City zu verkaufen, aber sie lernten, Aktien, Anleihen, Währungen, Öl, Gold und Dutzende von anderen Märkten zu handeln, um Millionen zu machen. Sie haben gelernt, nicht Warren Buffett zu sein. Klassische Regeln Die berühmten Handelsregeln gelehrt. Die Schildkrötenstudenten haben alle Regeln in nur zwei Wochen gelernt. Sie haben nicht gelernt, von einer schreienden mosh Grube auf dem Trading Floor mit wilden Handsignalen zu handeln, sondern eher in einem ruhigen Büro ohne Fernsehen, Computer Und nur ein paar Handys Ihre Regeln beantwortet diese Fragen Was ist der Zustand des Marktes Was ist die Volatilität des Marktes Was ist das gehandelte Eigenkapital Was ist das System oder die Handelsorientierung Was ist die Risikoaversion des Händlers oder Kunden Regeln. Die legendären Schildkrötenlehrer. Richard Dennis machte seine erste Million im Alter von 25 und 200 Millionen im Alter von 37 Jahren war er der Lead-Schildkröte Lehrer mit einer einzigartigen Ansicht Trading war mehr lehrbar als ich jemals gedacht hatte Obwohl ich der einzige war, der es gedacht hat War lehrbar Es war lehrbar jenseits meiner wildesten Phantasie Große Investoren konzeptualisieren Probleme anders als andere Investoren Diese Investoren don t erfolgreich durch den Zugriff auf bessere Informationen, die sie gelingen, indem sie die Informationen anders als andere. Audio aus ursprünglichen Schildkröten. Nurture Trümpfe Natur Gib mir ein Dutzend gesunde Säuglinge Und meine eigene spezifische Welt, um sie aufzurufen, und ich werde garantieren, irgendjemand zufällig zu nehmen und ihn zu trainieren, um irgendeine Art von Spezialisten zu werden, den ich wählen könnte - Arzt, Anwalt, Künstler, Kaufmann, Koch und ja, sogar Bettler und Dieb, unabhängig von seinen Talente, Vorlieben, Tendenzen, Fähigkeiten, Berufungen und Rasse seiner Vorfahren Dies ist nicht über geborene Talente, es geht um das Lernen. Die Schildkröte Auswahl Prozess. Personen würde alles tun, um Richard Dennis s Aufmerksamkeit Jim Melnick s Anstrengung war die extremste und erfinderisch Er war ein übergewichtiger, Arbeiter-Typ aus Boston, der über einen Salon lebte und entschlossen war, so nah an Dennis wie möglich zu kommen. Er zog nach Chicago und landete als Wachmann für das Chicago Board von Handel und jeden Morgen würde sagen, Guten Morgen, Herr Dennis als Dennis betrat das Gebäude Boom, Melnick wurde ausgewählt. Trading Places die Inspiration. By der Zeit Turtle Forschung war über eine Geschichte zusammengestellt worden, dass einige Schildkröten Jerry Parker wollte entziffert, während andere Curtis Faith wollte es begraben wie ein Cold War-Ära CIA-Operation Angesichts der mythischen Turtle Legende, die seit über zwei Jahrzehnten existiert , Die Erschließung der Jalousien und die Möglichkeit, Sonnenschein in nur hilft Investoren ohne Schildkröte-wie Zugang und Erfolg zu erkennen, dass die Schildkröten sind human. Bestselling Schildkröte Biographie. Author Brett Steenbarger gelobt Da Covel so klar legt diese Zutaten des Erfolgs, ist sein Buch relevant Nicht nur um Trader zu tauschen, sondern jedem, der auf Größe in den Märkten strebt Die Botschaft ist klar zu gewinnen, die Chancen müssen zu Ihren Gunsten sein, und Sie müssen die Kraft haben, weiter zu spielen, bleiben konsistent und vervollständigen Sie Ihre Kante Formel für den Erfolg in jedem Bereich der Bemühung, die vielleicht, warum die Schildkröte Geschichte findet universelle Anziehungskraft. Trend Following. Sie wurden gelehrt Trendhandel. Michael Covel 1996-17 Trend Nach allen Rechten vorbehalten Kontakt. Trend Following, TurtleTrader, sind Markenzeichen Marken Der Trend Nachfolgend Andere Marken und Dienstleistungsmarken, die auf dem Trend erscheinen Nachfolgendes Netzwerk von Websites können im Besitz von Trend Following oder von anderen Parteien einschließlich Dritter, die nicht mit Trend verbunden sind. 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Watch Michael Covel s Film jetzt Der einzige Trend nach Dokumentarfilm. Turtle Trading A Market Legend. In 1983, legendäre Rohstoffhändler Richard Dennis und William Eckhardt hielt das Schildkröte-Experiment zu beweisen, dass jeder gelehrt werden könnte, um mit eigenen eigenen Geld und Handel Anfänger, wie hat das Experiment fare. The Schildkröte Experiment. By Anfang der 1980er Jahre war Dennis weithin in der Handelswelt als ein überwältigender Erfolg erkannt Er hatte eine erste Beteiligung von weniger als 5.000 in mehr als 100 Millionen He und seine Partner, Eckhardt, hatte regelmäßig Diskussionen über ihren Erfolg Dennis glaubte, dass jemand gelehrt werden könnte, die Futures-Märkte zu tauschen, während Eckhardt dem entgegensetzte, dass Dennis ein besonderes Geschenk hatte, das ihm erlaubte, vom Handel zu profitieren. Das Experiment wurde von Dennis eingerichtet, um diese Debatte endgültig zu beenden Dennis würde eine Gruppe von Leuten finden, um seine Regeln zu unterrichten, und dann haben sie mit echtem Geld handeln Dennis glaubte so stark in seinen Ideen, dass er den Händlern tatsächlich sein eigenes Geld zum Handel geben würde. Das Training würde für zwei Wochen dauern und könnte sein Wiederholte immer wieder und rief seine Schildkröten an, nachdem er sich an Schildkrötenfarmen erinnert hatte, die er in Singapur besucht hatte, und entschied, dass er die Händler so schnell und effizient wie landwirtschaftliche Schildkröten wachsen könne. Die Schildkröten zu fliegen. Um die Wette zu beenden, stellte Dennis eine Anzeige in die Wall Street Journal und Tausende angewendet, um den Handel zu den Füßen der weithin anerkannten Meister in der Welt des Warenhandels zu lernen Nur 14 Händler würden es durch das erste Turtle-Programm machen Niemand kennt die genauen Kriterien Dennis verwendet, aber der Prozess beinhaltete eine Reihe von True-or-false Fragen ein paar von denen Sie unten finden können. Das große Geld im Handel ist gemacht, wenn man lange auf Tiefs nach einem großen Abwärtstrend. Es ist nicht hilfreich, um jedes Zitat in den Märkten ein Trades. Others Meinungen zu sehen Des Marktes sind gut zu folgen. Wenn man 10.000 zu riskieren hat, sollte man 2.500 auf jedem Handel riskieren. Bei der Einleitung sollte man genau wissen, wo zu liquidieren, wenn ein Verlust auftritt. Für den Rekord, nach der Turtle-Methode, 1 und 3 sind falsch 2, 4 und 5 sind wahr Für mehr auf Schildkrötenhandel, siehe Handelssysteme laufen mit der Herde oder seien Sie der einsame Wolf. Schildkröten wurden ganz gelehrt, wie man eine Trend-folgende Strategie implementieren Die Idee ist, dass der Trend ist Ihr Freund, also sollten Sie Futures kaufen, die auf die Oberseite der Handelsbereiche ausbrechen und kurze Downside-Ausbrüche verkaufen. In der Praxis bedeutet dies zB den Kauf neuer vierwöchiger Highs als Eintrittssignal Abbildung 1 zeigt eine typische Schildkröten-Handelsstrategie Für mehr , Siehe Definieren von Active Trading. Figure 1 Kaufen Silber mit einem 40-Tage-Ausbruch führte zu einem sehr profitablen Handel im November 1979.Source Genesis Trade Navigator. Dieser Handel wurde auf einem neuen 40-Tage-High initiiert Das Ausgangssignal war ein Ende unter dem 20-Tage-Tief Die genauen Parameter, die von Dennis verwendet wurden, wurden seit vielen Jahren geheim gehalten und sind nun durch verschiedene Urheberrechte geschützt. In der kompletten TurtleTrader Die Legende, die Lektionen, die Ergebnisse 2007 Autor Michael Covel bietet einige Einblicke in die spezifischen Regeln Preise, anstatt sich auf Informationen aus dem Fernsehen oder Zeitung Kommentatoren, um Ihre Handelsentscheidungen zu machen. Haben Sie einige Flexibilität bei der Festlegung der Parameter für Ihre Kauf-und Verkauf von Signalen Testen Sie verschiedene Parameter für verschiedene Märkte, um herauszufinden, was am besten aus Ihrer persönlichen Perspektive. Plan Ihre Ausfahrt Wie Sie Ihre Eintragung planen wissen, wann Sie Gewinne nehmen und wenn Sie Verluste schneiden Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Bedeutung eines Gewinn-Verlust-Plan. Use die durchschnittliche wahre Reichweite, um die Volatilität zu berechnen und verwenden Sie diese, um Ihre Position Größe variieren Nehmen Sie größere Positionen in Weniger volatile Märkte und verringern Ihr Engagement in den volatilsten Märkten Für mehr Einblick, siehe Measure Volatility mit durchschnittlichen True Range. Don t jemals Risiko mehr als 2 von Ihrem Konto auf einem einzigen Handel. Wenn Sie wollen, um große Renditen zu machen, müssen Sie Sich mit großen Drawdowns wohl zu fühlen. Nach der ehemaligen Schildkröte Russell Sands, als Gruppe, haben die beiden Klassen von Schildkröten Dennis persönlich trainiert mehr als 175 Millionen in nur fünf Jahren verdient Dennis hatte ohne Zweifel, dass Anfänger lernen können, erfolgreich zu handeln Sands behauptet, dass Das System funktioniert immer noch gut und sagte, dass, wenn Sie mit 10.000 zu Beginn des Jahres 2007 begonnen und folgte die ursprüngliche Schildkröte Regeln, hätten Sie das Jahr mit 25.000.Even ohne Dennis Hilfe beendet haben, können Einzelpersonen die grundlegenden Regeln der Schildkröte Handel auf ihre Eigenen Handel Die allgemeine Idee ist, Ausbrüche zu kaufen und den Handel zu schließen, wenn die Preise beginnen, sich zu konsolidieren oder umzukehren. Kurze Trades müssen nach denselben Grundsätzen unter diesem System gemacht werden, weil ein Markt sowohl Aufwärtstrends als auch Abwärtstrends erlebt. Während jeder Zeitrahmen für den Eintrag verwendet werden kann Signal, das Ausgangssignal muss deutlich kürzer sein, um profitable Trades zu maximieren Für mehr, siehe die Anatomie der Trading Breakouts. Durch seine großen Erfolge ist jedoch der Nachteil des Schildkrötenhandels mindestens so groß wie die Aufwärts-Drawdowns zu erwarten Mit jedem Handelssystem, aber sie neigen dazu, besonders tief mit Trend-Follow-Strategien Dies ist zumindest teilweise aufgrund der Tatsache, dass die meisten Ausbrüche neigen dazu, falsche Bewegungen, was zu einer großen Anzahl von verlieren Trades Am Ende, Praktiker sagen zu Erwarten, dass richtig 40-50 der Zeit und bereit für große Drawdowns. The Bottom Line. Die Geschichte, wie eine Gruppe von Nicht-Händler gelernt, für große Gewinne zu handeln ist eine der großen Börsen-Legenden Es ist auch ein Große Lektion in, wie das Festhalten an einem bestimmten Satz von bewährten Kriterien können Händler helfen, größere Renditen zu realisieren In diesem Fall jedoch sind die Ergebnisse in der Nähe zu spiegeln eine Münze, so dass Sie bis zu Ihnen entscheiden, ob diese Strategie für Sie ist. Die maximale Menge an Gelder, die die Vereinigten Staaten leihen können Die Schuldenobergrenze wurde im Rahmen des Zweiten Freiheitsanleihegesetzes geschaffen. Der Zinssatz, bei dem ein Verwahrungsinstitut in der Federal Reserve Geld an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Verteilung der Renditen für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten verboten. Nonfarm Gehaltsabrechnung bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und die Non-Profit-Sektor US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Turtle Trading System. Die Schildkröte Handelssystem Regeln und Erläuterungen weiter unten ist ein klassischer Trend nach System Mit mehreren Klassische Trendfolgesysteme veröffentlichen wir den Weisheitsstatus Der Trend wurde monatlich berichtet. Der Bericht wurde erstellt, um die generische Performance des Trends nach einer Handelsstrategie zu reflektieren und zu verfolgen. Der zusammengesetzte Index besteht aus einer Mischung von Systemen, Schildkröten-System simuliert über mehrere Zeitrahmen und ein Portfolio von Futures, ausgewählt aus der Palette von 300 Futures-Märkten über 30 Börsen, die Wisdom Trading kann Kunden Zugang zu Das Portfolio ist global, diversifiziert und ausgewogen über die wichtigsten Sektoren. Wir veröffentlichen Updates für den Bericht Jeden Monat. Das Turtle Trading System Explained. The Turtle Trading System Trades auf Ausbrüchen ähnlich wie ein Donchian Dual-Channel-System Es gibt zwei Breakout-Zahlen, eine längere Ausbruch für die Einreise und eine kürzere Ausbruch für den Ausstieg Das System optional auch eine Dual-Länge Eintrag, wo der kürzere Eintrag verwendet wird, wenn der letzte Handel war ein verlieren Handel. Das Turtle-System verwendet einen Stopp auf der Grundlage der Durchschnitt True Range ATR. Hinweis, dass die Turtle Konzept von N wurde durch die häufiger und gleichwertigen Begriff Durchschnitt True Range ersetzt ATR. This Parameter teilt Trading Blox mit, ob Trades in der kurzen Richtung genommen werden soll. Trade if Last is Winner. Wenn dieser Parameter auf False deaktiviert und deaktiviert ist, blickt Trading Blox auf den letzten Eintrag Breakout für dieses Instrument und Bestimmt, ob es ein Gewinner gewesen wäre, entweder eigentlich oder theoretisch Wenn der letzte Handel war oder wäre ein Gewinner gewesen, dann wird der nächste Handel übersprungen, unabhängig von der Richtung lang oder kurz. Der letzte Ausbruch gilt als der letzte Breakout in diesem Markt unabhängig davon, ob dieser besondere Ausbruch tatsächlich getroffen wurde, oder wurde wegen dieser Regel übersprungen Trading Blox blickt nur bei regelmäßigen Ausbrüchen zurück, und nicht Entry Failsafe Breakouts. Die Richtung des letzten Breakout-Long oder Short-ist Irrelevant für den Betrieb dieser Regel, ebenso wie die Richtung des Handels, der derzeit betrachtet wird. So würde ein langsamer Ausbruch oder ein kurzer Ausbruch, ob hypothetisch oder aktuell, den nachfolgenden neuen Ausbruch als gültigen Eintrag, egal, Von seiner Richtung lang oder kurz. Einige Händler glauben, dass zwei große, konsekutive Siege unwahrscheinlich sind, oder dass ein profitabler Handel ist eher zu einem verlorenen Handel Trading Blox können Sie diese Idee zu testen, indem Sie diesen Parameter auf False. A Handel ist Eingegeben, wenn der Preis auf den hohen oder das Tief der vorangegangenen X-Tage trifft, wie durch den Entry Offset angepasst. Beispielsweise bedeutet Entry Breakout 20, dass eine Long-Position genommen wird, wenn der Preis auf den 20-Tage-Hochschuss kommt Preis trifft die 20-Tage-Tiefstwerte. Entry Failsafe Breakout days. This Parameter arbeitet im Einklang mit Trade, wenn Last Winner ist, und wird nur verwendet, wenn Trade, wenn Last Winner False ist, wie in der Teil-Screenshot oben gezeigt wird. Zum Beispiel betrachten Der folgende Satz von Parametern und Werten. Mit diesen Einstellungen, wenn ein 20-Tage-Breakout-Eintrag vor kurzem signalisiert wurde, wurde aber übersprungen, weil der vorherige Handel war ein Gewinner entweder tatsächlich oder theoretisch, wenn der Preis bricht über oder unter dem 55 - Tag extrem hoch oder niedrig, wird ein Eintrag für diese Position unabhängig von dem Ergebnis der vorherigen Handel initiiert. Entry Failsafe Breakout hält Sie von fehlenden sehr starken Trends aufgrund der Aktion des Handels, wenn Last Winner Regel. Wenn auf Null gesetzt , Dieser Parameter hat keine Auswirkung Wenn der Eintrag Offset in ATR auf 1 0 gesetzt ist, wird eine lange Position nicht eingegeben, bis der Preis auf den normalen Breakoutpreis trifft, plus 1 0 ATR Ebenso wird eine kurze Position eingegeben, bis der Preis auf den normalen Wert trifft Ausrechnungspreis, minus 1 0 ATR Für diesen Parameter kann entweder ein positiver oder ein negativer Wert angegeben werden. Ein positiver Wert verzögert effektiv den Eintritt, bis der angegebene Punkt nach dem Ausbruch des Ausgleichsschwellenwertes einen negativen Wert eingegeben hat. Der Parameter definiert den Preis Bei denen Hinzufügungen zu einer bestehenden Position gemacht werden Die Schildkröten traten einzelne Einheiten Positionen bei den Ausbrüchen ein und fügten diese Positionen bei 1 2 ATR-Intervallen nach Handelsinitiierung hinzu. Hinzufügen zu bestehenden Positionen wird oft als Pyramiden bezeichnet. Nach dem ersten Breakout-Eintrag Trading Blox fährt fort, eine Einheit oder Einheiten hinzuzufügen, im Falle einer großen Preisbewegung an einem einzigen Tag, in jedem Intervall, das von Unit Add in ATR definiert wird, da der Preis günstig ist, bis zur maximal zulässigen Anzahl von Einheiten, wie angegeben Durch die verschiedenen Max Units Regeln, die unten erklärt werden. Bei historischen Simulationstests wird der theoretische Eintrittspreis nach oben oder nach unten durch Slippage Percent und / oder Minimum Slippage angepasst, um den simulierten Fillpreis zu erhalten. Jedes Intervall basiert auf dem simulierten Fillpreis des vorherigen Bestellen So, wenn ein anfänglicher Breakout-Auftrag um 1 2 ATR verschoben wurde, würde die neue Bestellung verschoben werden, um den 1 2 ATR-Schlupf zu berücksichtigen, plus das normale Einheits-Addierintervall, das von Unit Add in ATR angegeben wird. Die Ausnahme von dieser Regel ist, wenn mehrere Einheiten Werden zu einem einzigen Tag während eines laufenden Handels hinzugefügt. Zum Beispiel wird bei Unit Add in ATR 0 5 die anfängliche Ausbreitungsreihenfolge platziert und ein Schlupf von 1 2 ATR verursacht. Mehrere Tage später werden am selben Tag zwei weitere Einheiten hinzugefügt Fall wird der Auftragspreis sowohl der 2. als auch der 3. Einheit um 1 2 ATR auf 1 volle ATR über den Ausbruch hinweg angepasst, basierend auf dem Schlupf, der durch die 1. Einheit gewöhnlich in dem Fall entstanden ist, in dem mehrere Anteile jeweils hinzugefügt wurden Separaten Tag, wird der Auftragspreis jeder Einheit durch den kumulativen Schlupf in N aller Einheiten, die ihm vorangegangen sind, auf den Handel im Fortschritt eingestellt. Dieser Parameter definiert den Abstand vom Eintrittspreis zum Anfangsstopp, in Bezug auf ATR seit ATR Ist ein Maß für die tägliche Volatilität und die Turtle Trading System stoppt auf ATR basiert, bedeutet dies, dass das Turtle System die Positionsgröße über die verschiedenen Märkte auf der Grundlage der Volatilität ausgleicht. Nach den ursprünglichen Turtle Rules wurden lange Positionen gestoppt, wenn der Preis fiel 2 ATR vom Eintrittspreis Umgekehrt wurden Short-Positionen gestoppt, wenn der Preis stieg um 2 ATR aus dem Eintrittspreis. Unter der Exit Breakout basierte Stop, die nach oben oder unten mit dem X-Tag hoch oder niedrig bewegt, die Stop von Stop gesetzt In ATR ist ein harter Stopp, der oberhalb oder unterhalb des Einstiegspreises bei der Einreise festgesetzt wird. Sobald er eingestellt ist, variiert er nicht während des gesamten Handels, es sei denn, Anteile werden hinzugefügt, in welchem ​​Fall die für früheren Einheiten um den angegebenen Betrag erhöht werden Unit Add ATR. Trades werden liquidiert, wenn der Preis auf den Stopp trifft, der entweder durch den Stopp in ATR, den Eintrag Breakout für die entgegengesetzte Richtung oder den Exit Breakout oben angegeben ist, je nachdem, welcher Zeitpunkt dem Preis am nächsten liegt. In diesem System ist die Initiale Einstiegsstopp für den Handelseingangstag basiert auf dem Auftragspreis Dies ist für die einfache Platzierung des Stopps, sobald der Auftrag gefüllt ist. Beachten Sie, dass der Stopp auf der Grundlage des tatsächlichen Füllpreises für den folgenden Tag angepasst wird Preis trifft auf den hohen oder das Tief der vorangegangenen X-Tage, wie durch den Exit Offset angepasst Dieses Konzept ist identisch mit Entry Breakout, aber die Logik ist umgekehrt Lange Trades sind verlassen, wenn der Preis unter dem X-Tag niedrig und kurz ist Trades sind ausgegeben, wenn der Preis über dem X-Day-Tiefstand ausbricht. Der Exit Breakout bewegt sich mit dem Preis nach oben oder unten. Es schützt vor ungünstigen Preisausflügen und dient auch als ein nachlaufender Stopp, der einen Gewinn spiegelt, wenn der Trend umgekehrt wird Werden liquidiert, wenn der Preis auf den Stopp trifft, der entweder durch den Stopp in ATR, den Eintrag Breakout für die entgegengesetzte Richtung oder den Exit Breakout oben angegeben ist, je nachdem, welcher Zeitpunkt dem Preis am nächsten liegt. Wenn auf Null gesetzt, hat dieser Parameter keine Wirkung Wenn der Exit-Offset im ATR auf 1 0 gesetzt ist, wird eine lange Position nicht beendet, bis der Preis auf den normalen Breakout-Preis trifft, minus 1 0 ATR Ebenso wird eine Short-Position gewonnen, bis der Preis den normalen Breakout-Preis plus 1 0 trifft ATR Für diesen Parameter kann entweder ein positiver oder ein negativer Wert angegeben werden. Ein positiver Wert verzögert den Ausstoß, bis der angegebene Punkt nach dem Ausbreitungsschwellenwert, der ein negativer Wert gewählt wird, vor dem gewählten Ausbruchschwellenwert ausgegeben wird. Max Instrument Units. This Parameter definiert die maximale Anzahl von Einheiten, die zu einem Zeitpunkt gehalten werden können, in jedem einzelnen Futures-Markt oder irgendeine einzelne Aktie. Zum Beispiel bedeutet Max Instrument Units 4, dass nicht mehr als 4 Einheiten Kaffee zu einem Zeitpunkt stattfinden können, dies schließt die Anfangseinheit plus 3 Einheiten ein Add. Your benutzerdefinierte Version dieses Systems. Wir können Sie mit einer kundenspezifischen Version dieses Systems an Ihre Handelsziele anpassen Portfolio Auswahl Diversifizierung, Zeitrahmen, Startkapital Wir können alle Parameter an Ihre Anforderungen anpassen und testen. Kontaktieren Sie uns zu diskutieren und oder Fordern Sie eine vollständige benutzerdefinierte Simulation Bericht. Alternative Systeme. Zusätzlich zu den öffentlichen Handelssystemen bieten wir unseren Kunden mehrere proprietäre Handelssysteme mit Strategien von langfristigen Trend nach kurzfristigen Mittelwert-Reversion Wir bieten auch komplette Ausführung Dienstleistungen für Eine vollautomatische Strategie-Trading-Lösung. Bitte klicken Sie auf das Bild unten, um unsere Trading-Systeme Performance. CFTC-erforderliche Risiko-Offenlegung für hypothetische Ergebnisse zu sehen. Hypothetische Leistung Ergebnisse haben viele inhärente Einschränkungen, von denen einige unten beschrieben werden keine Vertretung wird gemacht, dass jeder Konto wird oder ist wahrscheinlich, Gewinne oder Verluste zu erzielen, die denen ähnlich sind, die in der Tat gezeigt werden, gibt es häufig scharfe Unterschiede zwischen den hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch irgendein bestimmtes Handelsprogramm erreicht werden. Einer der Beschränkungen der hypothetischen Leistungsergebnisse ist, dass sie sind In der Regel vorbereitet mit dem Vorteil der Nachsicht Darüber hinaus ist hypothetischen Handel nicht mit finanziellen Risiken, und keine hypothetische Handelsrekord kann vollständig Rechnung für die Auswirkungen der finanziellen Risiken in der tatsächlichen Handel Zum Beispiel die Fähigkeit, Verluste zu widerstehen oder sich an einem bestimmten Handel zu halten Programm trotz Handelsverlusten sind wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die sich auf die Märkte im Allgemeinen oder auf die Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms beziehen, das bei der Erstellung von hypothetischen Leistungsergebnissen nicht vollständig berücksichtigt werden kann Und alle können sich negativ auf die tatsächlichen Handelsergebnisse. Wisdom Trading ist ein NFA-registrierte Einführung Broker Wir bieten Globale Rohstoff-Brokerage-Dienstleistungen, Managed Futures-Beratung, Direktzugriff Handel und Handelssystem Ausführung Dienstleistungen für Einzelpersonen, Unternehmen und Industrie-Profis Unabhängiger Einführungsmakler pflegen wir Clearing-Beziehungen mit mehreren großen Futures-Kommissions-Merchants rund um den Globus Mehrfache Clearing-Beziehungen ermöglichen es uns, unseren Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen und außergewöhnlich breite Palette von Märkten anzubieten. Unsere Clearing-Beziehungen bieten den Kunden 24 Stunden Zugang zu Futures, Rohstoffen und Devisenmärkte rund um den Globus 2017 Weisheit Trading Futures-Handel beinhaltet ein erhebliches Verlustrisiko und ist für alle Anleger nicht geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.