Schreiben Handel System

Was ist ein Trading System. By Van K Tharp, Ph D. Trader fragen uns ständig Was genau ist ein System Der Zweck dieses Artikels wird es sein, Ihnen diese Informationen so klar wie möglich zu geben. Zuerst werden wir durch einige Hintergrundinformationen gehen Helfen Sie zu verstehen, was ein System außerhalb des Kontextes des Handels ist Sie lernen, wie verschiedene Menschen beziehen sich auf Systeme nach, wie sie beziehen sich auf Geld Der zweite Teil dieses Artikels wird auf klar definieren, was ein Handelssystem ist der dritte Teil davon Artikel konzentriert sich auf das breitere Bild von Ihrem System Ihr Trading-Plan Schließlich konzentrieren wir uns auf einige Schlüsselelemente in der Systementwicklung. In Robert Kiyosaki s Buch, Cash-Flow Quadrant er unterscheidet zwei Arten von Menschen, die für Geld und zwei Arten von arbeiten Menschen, die Geld für sie arbeiten In jedem Fall ist eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale, wie sie mit Systemen umgehen. Erstens, lassen Sie uns auf die Idee der Business-Systeme McDonald s, als eine große Franchise, ist im Grunde ein großer Satz von Systemen Dass man kauft In der Tat, eine Person, die ein McDonald s Franchise kauft muss an die Hamburger Universität für etwa sechs Monate Ich glaube, dass es die Länge der es zu lernen, die Systeme für den Betrieb der Franchise Es gibt Systeme für die Lebensmittel-Lieferung, die Vorbereitung von Essen, Gruß Kunden, die sie innerhalb einer Minute, Aufräumen, etc. Und alle diese Systeme können leicht von einem Manager, der ein College-Abschluss und Mitarbeiter, die sogar High-School-Dropouts durchgeführt werden können durchgeführt werden Mit anderen Worten, ein System ist etwas, das wiederholbar ist, Einfach genug, um von einem 16-Jährigen laufen zu lassen, der vielleicht nicht so hell ist, und arbeitet gut genug, um viele Leute zurückzukehren, die als Kunden zurückkehren. Jetzt, wenn ich diese Definition eines Systems kenne, lass uns sehen, wie die Leute in den vier Cash-Flow-Quadranten sind Beziehen sich auf Systeme. Die Mitarbeiter Mitarbeiter sind grundsätzlich von Sicherheit motiviert Sie haben einen Job und sie machen ihre Arbeit, um Geld zu bekommen Mitarbeiter im Grunde laufen die Systeme Sie don t unbedingt wissen, dass sie ein System laufen, aber das ist ihre Funktion Zum Beispiel ein Mitarbeiter bei McDonald s werden Kunden begrüßen und ihre Bestellung abgeben Dieser Mitarbeiter gründet im Grunde das Kunden-Gruß-System. Die meisten Mitarbeiter verstehen die Systeme nicht, sondern wissen nur, was ihre Arbeit ist. Und das ist typisch für Mitarbeiter, die Händler oder Mitarbeiter werden, die arbeiten Als Händler Sie stellen in der Regel Fragen wie Welche Aktien sollte ich kaufen Was ist der Markt zu tun oder Wie gehe ich dazu, dies zu tun Wir sehen es die ganze Zeit in den Fragen, die wir bekommen Zum Beispiel, ein Gentleman gerade in CNBC genannt, als Ich schreibe das, und fragte den Gast, welche Richtung denkst du, der Markt kann in Bezug auf den Krieg gehen und wie könnte man davon profitieren. Das sind typischerweise Fragen der Anfragen und sie sagen zu sagen, ich verstehe wirklich nichts Sagen Sie mir, was zu tun ist Die Finanzmedien gedeihen, indem sie die Fragen des Angestellten Investor Trader beantworten. Die Selbstständige Person Der Selbständige ist grundsätzlich von der Kontrolle motiviert und macht es richtig Beachten Sie, dass ich oft darüber gesprochen habe, wie diese Motivationen einige darstellen Von den Vorurteilen, dass die meisten Händler die Notwendigkeit haben, richtig zu sein und die Notwendigkeit, die Märkte zu kontrollieren Der Selbständige ist das gesamte System Sie sind im Grunde auf einem Laufband laufen nur sie don t wissen es Und je mehr sie arbeiten, desto müder Sie bekommen. Wie die Angestellten, die Selbstständigen arbeiten für Geld Aber sie mögen es ein wenig besser, weil sie verantwortlich sind Sie denken, härter arbeiten wird sie mehr Geld und zu einem gewissen Grad es tut Aber meistens, härter arbeiten Bekommt sie müde Dennoch fahren sie weiter nach vorn, dass sie die Einzigen sind, die es richtig machen können. Wie ich schon sagte, der Selbständige ist im Grunde das System und oft können sie das System nicht sehen, weil sie so viel sind Ein Teil von ihr Sie sind in allen Details stecken Darüber hinaus haben sie eine starke Tendenz zu wollen, um Dinge zu komplexifizieren Sie sind immer auf der Suche nach Perfektionismus und sie glauben, dass das perfekte System muss komplex sein Sie sind immer fragen, Was wird mein System machen Perfekt. Einiges von Menschen kommen in den Handel von der selbständigen Mentalität Ärzte, Zahnärzte und andere Fachleute, die ihre eigenen kleinen Unternehmen, in denen sie im Grunde waren alle Systeme in einem Dies ist alles, was sie neigen zu wissen und sie nähern sich dem Handel Die gleiche Art und Weise Sie halten die Komplexität, bis es funktioniert, obwohl diese Strategie selten funktioniert Der Selbständige würde wahrscheinlich ein diskretionäres System haben, das ständig verändert wird. Der Geschäftsinhaber Ein guter Unternehmer sollte in der Lage sein, weg zu gehen Das Geschäft für ein Jahr und komm zurück, um zu finden, dass es läuft besser als vorher Während dies eine ideale Art von Aussage ist, hat es einige theoretische Wahrheit zu diesem Dies sollte auftreten, weil die Arbeit des Unternehmers ist es, eine Gruppe von Systemen zu laufen, um zu laufen Das Geschäft so gut, dass seine Mitarbeiter können die Arbeit von sich selbst oder zumindest mit einem Manager in place Mit anderen Worten, der Unternehmer ist jemand, der Systeme entwirft und diese sind in der Regel einfache Systeme. Der Unternehmer in der Regel sehr gut im Handel Arena, wenn sie sich dem Prozess auf die gleiche Weise nähern, dass sie ein Geschäft vor laufen haben Und natürlich würde der Unternehmer in der Regel jemanden anstellen, um ihr Trading-System zu laufen, bei einem viel niedrigeren Lohn. Wenn Tom Basso, 1, der in The interviewt wird Neue Markt-Zauberer machten Workshops mit mir, er schilderte sich immer selbst als Kaufmann und ein Trader Zweiter Teil von Tom s Perspektive war, nach wiederkehrenden Aufgaben zu suchen, die ein Mensch in seiner Organisation immer wieder wiederholen muss Wenn er solche Aufgaben gefunden hat , Seine Aufgabe war es, ein Programm zu entwickeln, um diese Aufgabe aus menschlichen Händen zu nehmen Routine Computerprogramme sind gute Beispiele für einfache Systeme. Der Investor Die letzte Person auf dem Quadranten ist der Investor Der Investor ist jemand, der in Unternehmen investiert und seine ihre wichtigsten Kriterium sollte sein, was ist die Rate der Rückkehr des Unternehmens Mit anderen Worten, diese Person wird weiter zu fragen, wenn ich Geld in diese Investition investiere, welche Art von Rückkehr werde ich auf sie gehen High-Return-Investitionen zB hohe Renditen auf Eigenkapital sind In der Regel gute Unternehmen, in denen Sie Ihr Geld zu setzen. Robert Kiyosaki beschreibt dies als der Quadrant, in dem Geld in Reichtum umgewandelt wird Rich Menschen, nach Kiyosaki, ableiten 70 ihrer Einkommen aus Investitionen und 30 oder weniger ihrer Einkommen aus Lohn. Die meisten Händler Sind vermutlich nicht Investoren durch diese Definition Sie kaufen niedrig oder verkaufen hohe, Handelsbestände Als Ergebnis gibt es etwas, das sie tun müssen, um ihr Geld zu generieren Investoren, im Gegensatz dazu sind Menschen, die in der Regel nach Orten suchen, wo sie ihr Geld, das generieren kann Renditen von 25 oder höher ohne sie etwas zu tun Wenn Sie wissen, wie man diese Art von Renditen zu bekommen, dann wollen Sie diese Investitionen so lange wie möglich halten Viele High-Tech-Aktien zeigten Gewinnwachstumsraten von weit über 25 und wann Sie taten, die Preise stiegen drastisch, weil das ist, was Investoren wollen Das Problem mit solchen Investitionen ist, dass sie nicht garantiert für immer fortsetzen Viele von euch haben wahrscheinlich entdeckt, dass in den letzten Jahren. Was ist ein Trading System. Was die meisten Menschen denken Als ein Handelssystem, würde ich eine Handelsstrategie nennen Dies würde aus acht Teilen bestehen. Markt filter. S et up Bedingungen. A n Eintrag Signal. A Worst-Fall Stop Verlust. R E-Eintrag, wenn es angemessen ist Position Sizing Algorithmus, und Sie benötigen mehrere Systeme für verschiedene Marktbedingungen. Markt Filter ist ein Weg, um auf den Markt zu bestimmen, ob der Markt für Ihr System geeignet ist Zum Beispiel können wir ruhige Trends Märkte, volatile Trends Märkte, Flache, ruhige Märkte und flache volatile Märkte Und natürlich können die Trends auch bullisch oder bärisch sein. Ihr System könnte nur in einem dieser Marktbedingungen gut funktionieren. Als Ergebnis benötigen Sie einen Filter, um festzustellen, ob Ihr System hoch ist Wahrscheinlichkeit der Arbeit Sollten Sie Ihr System handeln oder nicht. Die Einrichtungsbedingungen entsprechen Ihren Screening-Kriterien Zum Beispiel, wenn Sie Aktien handeln, gibt es 7.000 Aktien, die Sie sich entscheiden könnten, in zu jeder Zeit zu investieren Als Ergebnis haben die meisten Menschen eine Reihe von Screening-Kriterien, um diese Zahl bis zu 50 Aktien oder weniger zu reduzieren Beispiele für Bildschirme könnten William O Neil s CANSLIM Kriterien 2 oder ein Wert-Bildschirm für Aktien mit guten PERs oder ein gutes PEG-Verhältnis oder eine grundlegende Bildschirm mit Management und Seine Rendite auf Vermögenswerte Sie könnten auch eine technische Einrichtung, kurz vor dem Eintritt wie z. B. das Ansehen der Aktie, um für sieben gerade Tage zu gehen. Das Einstiegssignal wäre ein einzigartiges Signal, das Sie auf Aktien verwenden, die Ihren ersten Bildschirm zu treffen Bestimmen Sie, wann Sie eine Position entweder lange oder kurz eingeben können Es gibt alle Arten von Signalen, die man für die Eingabe verwenden könnte, aber es handelt sich in der Regel um irgendeine Art von Bewegung in Ihre Richtung, die nach einem bestimmten Setup auftritt. Die nächste Komponente Ihres Handels System ist Ihr Schutzstopp Dies ist der Worst-Case-Verlust, den Sie erleben möchten und es definierte 1R oder Ihr anfängliches Risiko für Sie Ihr Stopp könnte ein Wert sein, der Sie in der Aktie für eine lange Zeit halten wird, ega 25 drop in the Preis der Aktie oder etwas, das Sie schnell herausholen wird, wenn der Markt gegen Sie wendet, ega 25 Cent Tropfen Schutzstopps sind absolut notwendig Märkte don t gehen für immer und sie don t gehen für immer Sie brauchen Haltestellen, um sich zu schützen Wie ich schon sagte Tragen Sie Ihren Weg zur finanziellen Freiheit in den Markt ohne einen Schutzstopp einzugehen ist wie das Fahren durch die Stadt ignorieren rote Lichter Sie könnten zu Ihrem Ziel schließlich kommen, aber Ihre Chancen, dies zu tun, erfolgreich und sicher sind sehr schlank. Die fünfte Komponente eines Handelssystems ist Ihre Re-Entry-Strategie Ganz oft, wenn Sie aus einer Position gestoppt werden, wird die Aktie in die Richtung, die Ihre alte Position begünstigt drehen Wenn dies geschieht, können Sie eine perfekte Chance für Gewinne, die nicht von Ihrem ursprünglichen Set - Up und Einstiegsbedingungen Infolgedessen müssen Sie auch über Wiedereintrittskriterien nachdenken Wann möchten Sie wieder in eine geschlossene Position zurückkehren Unter welchen Bedingungen wäre dies machbar und welche Kriterien würden Ihren Wiedereintritt auslösen. Die sechste Komponente Eines Handelssystems ist Ihre Ausstiegsstrategie Die Ausstiegsstrategie könnte sehr einfach sein Zum Beispiel könnte es einfach ein 25 Nachlaufstopp sein, wo man den Stopp auf 75 des Schlusspreises anpasst, wenn eine Aktie eine neue Höhe macht. Der Stopp ist immer angepasst , Niemals unten. Jedoch können Sie viele mögliche Ausgänge zusätzlich zu einem nachlaufenden Stopp haben Zum Beispiel eine große Volatilität bewegen zB 1 5 mal die durchschnittliche tägliche Volatilität gegen Sie an einem einzigen Tag ist ein guter Ausgang Überqueren Sie einen signifikanten gleitenden Durchschnitt zB die 50 Tage könnte ein großer Ausgang sein Technische Signale sind gute Ausgänge zB brechen eine signifikante Trendlinie. Exits sind einer der kritischeren Teile Ihres Systems Es ist ein Faktor in Ihrem Handel, von denen Sie die totale Kontrolle haben Und es ist Ihre Exits, die Kontrolle Ob Sie Geld auf dem Markt verdienen oder kleine Verluste haben Sie sollten viel Zeit und Gedanken über Ihre Ausstiegsstrategien verbringen. Die siebte Komponente Ihres Systems ist Ihr Positionsgrößenalgorithmus Positionsgröße ist der Teil Ihres Systems, der steuert, wie Viel Sie handeln Es bestimmt, wie viele Aktien von Aktien sollten Sie kaufen Eine allgemeine Empfehlung wäre, um kontinuierlich zu riskieren 1 Ihres Portfolios So, wenn Sie ein 25.000 Portfolio haben, würden Sie nicht wollen, um mehr als 250.Let s sagen, dass Sie wollte Kaufen Sie eine Aktie bei 10 Sie haben beschlossen, eine 25 nachlaufende Haltestelle zu halten, was bedeutet, wenn die Aktie 25 bis 7 50 fallen würde, würden Sie Ihre Position verlassen. Da Ihr Stopp Ihr ​​Risiko pro Aktie ist, würden Sie das 2 50 Risiko in 250 teilen, um die Nummer zu bestimmen Der Aktien zu kaufen Seit 2 50 geht in 250 100-mal, würden Sie kaufen 100 Aktien der Aktie Beachten Sie, dass Sie kaufen würde 1.000 Wert von Aktien 100 Aktien 10 00 jeder oder vier Mal Ihr Risiko von 250 Dies macht Sinn, da Ihre Haltestelle ist 25 Des Kaufpreises So würde Ihr Risiko 25 Ihrer Gesamtinvestition sein Wenn Sie mehr über Positionsgrößen wissen wollen, schlage ich vor, dass Sie lesen, lesen Sie Ihren Weg zur finanziellen Freiheit, den endgültigen Führer zur Positionsgröße und die Einleitung zur Position Sizing E-Learning-Kurs. Schließlich benötigen Sie mehrere Handelssysteme für jeden Markttyp Mindestens benötigen Sie möglicherweise ein System für Trending-Märkte und ein anderes System für flache Märkte. Das gesamte Trading-System Ihr Business-Plan für den Handel 3.Denken Sie daran, dass ich Sagte, dass die meisten Menschen ein Handelssystem betrachten, ist einfach eine Handelsstrategie, die Teil eines Gesamt-Business-Plan sein sollte. Ohne den gesamten Business-Plan würden viele Leute immer noch Geld verlieren. Schauen wir uns den Gesamtkontext an, in dem eine Handelsstrategie sein sollte Haben Sie Ihren Geschäftsplan, den ich ausführlich über dieses Thema geschrieben habe, daher für die Zwecke dieses Artikels, das folgende ist nur ein kurzer Überblick. Hier ist eine Zusammenfassung dessen, was wir für wesentlich für einen guten Handelsplan halten.1 Die Zusammenfassung dieses Ist in der Regel der letzte Abschnitt geschrieben Es überprüft alle das Material des Plans und präsentiert es in zusammenfassenden Form Es sollte im Detail das Ziel des Plans zu beschreiben und dann kurz beschreiben, ohne viel Detail, wie die Ziele erreicht werden.2 Ein Business-Beschreibung Die Geschäftsbeschreibung sollte die Mission des Unternehmens, einen Überblick über das Geschäft und seine Geschichte, die Produkte und Dienstleistungen, die Sie bieten, die Wachstum von Kapital und Risikokontrolle als Händler, Ihre Operationen, betriebliche Überlegungen wie Ausrüstung benötigt werden Und Standort Standort, und Ihre Organisation und Verwaltung von Mitarbeitern, wenn überhaupt Alle diese Themen sind ziemlich selbsterklärend, aber Sie sollten sich die Zeit nehmen, um sie als Teil Ihres Plans zu schreiben.3 Ein Branchenüberblick und Wettbewerb In der Branchenübersicht Sie Müssen die Faktoren betrachten, die den Markt beeinflussen Zum Beispiel, Ed Yardeni in seiner Website listet zehn wichtige Faktoren, die den Markt beeinflussen. Dazu gehören eine weltweit wettbewerbsfähige Wirtschaft, eine Revolution in Innovation, drahtloser Zugang zum Internet, Low-Tech-Unternehmen mit hohem Zugang Tech-Tools und ändern ihre Unternehmen als Ergebnis, die Notwendigkeit, Outsourcing, um die Produktivität zu steigern, und viele andere Themen Siehe für weitere Informationen Darüber hinaus müssen Sie auch wissen, wer was Ihre Konkurrenz ist Wer sind Sie handeln gegen Was sind ihre Überzeugungen Welche Vorteile Haben sie das, dass du nicht tierst. Welche Vorteile hast du, dass sie nicht t.4 Selbstwissen-Sektion Du musst deine Stärken und deine Schwächen kennen und sie in diesem Abschnitt auflisten. Du musst wissen, wie du deine Stärken ausschöpft und vermeidest Überwinden Sie Ihre Schwächen.5 Ihr Trading-Plan selbst Der taktische Handelsplan sollte ein Teil Ihres Handelsplans sein, aber es sollte auch einen Trading-Glauben beinhalten, der die Grundlage für Ihren Plan bildet, b alle strategischen Allianzen, die Sie haben können und c was Sie planen, in Bezug auf Bildung und Coaching zu tun.6 Ihre Trading Edges Ich glaube, Ihr Trading-Plan sollte auch eine Auflistung aller Handelskanten, die Sie auf dem Markt haben Wenn Sie Ihre Kanten auflisten, können Sie sie oft überprüfen und werden Sicher, dass Sie auf sie kapitalisieren Zum Beispiel könnten Ihre Kanten die Tatsache beinhalten, dass Sie nicht handeln müssen, b Ihr Verständnis von R-Multiples und Positionsgrößen, die den Menschen einen riesigen Vorteil gegenüber denen geben, die keine Ahnung von diesen Konzepten haben, C Ihre Fähigkeit, einen Level-II-Bildschirm zu lesen, um ausgezeichnete Aktien Trades, d Ihre Informationsquellen, e Ihre Fähigkeit, im Voraus zu planen, so dass Sie ein Spiel planen jeden Tag, f Ihre Fähigkeit in die folgenden zehn Aufgaben des Handels, G Ihr Wissen über sich selbst und Ihre Stärken und Schwächen Dies ist nur ein Beispiel für die möglichen Kanten, die Sie über die durchschnittliche Trader Investor haben könnte.7 Finanzinformationen Dieser Abschnitt sollte drei Teile enthalten Der erste Teil ist Ihr Budget Wie viel Geld haben Sie Was wird der Handelsprozess kosten Sie Der zweite Teil wird Ihre Cash-Flow-Anweisung Ist Ihr Plan sinnvoll in Bezug auf Cash-Flow Und schließlich, der dritte Teil enthält Gewinn-und Verlust-Aussagen Wenn Sie keine Handelsrekord haben, müssen Sie Schätzungen zu machen Basierend auf historischem Testen und basierend auf Papierhandel.8 Schlimmster Fall Notfallplanung Dinge passieren immer, dass Sie nicht in Ihrem Handelsplan berücksichtigt oder geplant haben. Wie werden Sie mit diesen Elementen umgehen? Was werden Sie tun, wenn irgendwelche dieser Dinge kommen. Wie? Werden Sie Entscheidungen treffen, wenn diese Elemente kommen. Wenn Sie mehr Informationen wünschen, habe ich Market Mastery Newsletter, die der Business-Planung gewidmet wurden. Entwicklung eines Systems. Ich besuche ein Interview, das ich mit LTC Ken Long gemacht habe, ein Systemexperte mit den USA Armee Hier s, was Ken sagte über die Entwicklung eines Systems. Define Who You Are Bevor Sie eine Planung oder System-Design, müssen Sie ein gründliches Verständnis davon, wer Sie sind und was Ihre Ziele sind Individuelle Investoren, private Hedge-Fonds-Manager, öffentlichen Investmentfonds Manager und Vertrauensmanager haben unterschiedliche Dynamik, Zeitrahmen und Risikoprofile Dies bezieht sich auf Systemdesign, dass das Endprodukt den Umständen und der Dynamik der Gruppe oder der Einzelperson entsprechen muss. Wenn Sie in das Systemdesign springen, ohne diese Grundlagen zu berücksichtigen, werden Sie Säen die Samen der zukünftigen Probleme. Objektive Im Handelssystem-Design ist das Problem zu definieren, was Sie wollen das System zu erreichen Mit so vielen Ideen, Ereignisse, Umstände und Anpassungen, die in der Systementwicklung auftreten, müssen Sie Ihre Ziele kristallklar in haben Dein Verstand Wenn du nicht weißt, wohin du gehst, dann wird irgendeine alte Straße tun. Ziele geben Ihnen die Grundlage für die Entscheidungsfindung und Priorisierung Aktionen Dies ist nicht zu sagen, dass Ziele sind statisch In der Tat können sie ändern, wie Sie entweder unerwartete Einschränkungen oder Vorteile in Ihrem System zu entdecken, wie es reift Aber bevor Sie beginnen, müssen Sie eine erste Menge haben Von Zielen und Zielen, um Sie zu führen. Kalibrierung Nachdem das System eingesetzt und betriebsbereit ist, wird ein Teil des Prozesses der Kalibrierung des Systems überprüft, ob die Ziele immer noch der Person oder Organisation entsprechen, die Sie geworden sind. Das ist ein sehr aufregender Teil des Systemdesigns Ich kann Ihnen sagen, wie oft ich ein Teil eines Designteams war, das mit einem begrenzten Satz von Zielen begann und in der Vorstellungsphase entdeckte, dass wir durch die Anpassung unserer Sehenswürdigkeiten weit mehr für viel weniger erreichen konnten. Aber Sie müssen anfangen Irgendwo Wenn du nicht mit Zielen anfängst, wirst du deine Räder drehen. Ich stelle diese Frage an Ken Dieser Abschnitt ist kritisch Wie wirst du wissen, ob dein System funktioniert oder nicht Was sind deine Leistungs-Benchmarks Was sind deine Kriterien für das Wissen, dass dein System Funktioniert nicht Wie werden Sie Entscheidungen treffen, wenn diese Kriterien erfüllt sind. Werden Sie alles schrotten oder einfach nur Positionsanpassungen anpassen Alle diese Fragen sind entscheidend für die Entwicklung und den Betrieb eines guten Handelssystems. Wie man Entscheidungen innerhalb des Systems macht Sagte über dieses kritische Thema. Wenn du nicht anfängst, wie du vor der Zeit Entscheidungen treffen wirst, dann musst du es sicherlich zum Zeitpunkt der ersten schwierigen Entscheidung aussortieren. Wenn du Entscheidungen auf der Stelle machst, ohne Richtlinien, hast du zwei Probleme Was zu tun ist und wie ich es mache Und diese Probleme müssen unter großen Stress und begrenzter Zeit konfrontiert werden. Es ist besser, den Entscheidungsprozess vor Ort ruhig zu ordnen, damit der Entscheidungsmechanismus vor der Hand vereinbart wird. In der Armee, kein Plan in der Regel überlebt den ersten Kontakt mit dem Feind, und so unser Ziel in der Planung ist es, eine Reihe von Alternativen, die auf eine Reihe von Szenarien gelten können, durch Probe und Analyse, wir wissen, welche Strategie am besten für eine gegebene zu entwickeln Satz von Bedingungen Das Ziel der Strategieentwicklung ist es, dem Entscheidungsträger ein Menü zu bieten, das robust genug ist, um eine breite Palette von Kontingenzen zu decken. Im Allgemeinen Systementwicklung dann suchen wir nach robusten, einfachen Plänen, die eine breite Palette von Bedingungen abdecken können Wenn Sie dies vorhersagen, versuchen Sie nicht, die Welt zu zwingen, sich an Ihren Plan anzupassen Wenn Sie sich in eine Strategie verlieben und werden Emotional investiert in machen es funktionieren, egal was der Markt oder die Welt sagt, verlieren Sie die Fähigkeit zu anpassen und lernen. Ein echtes Weltbeispiel für ein Handelssystem könnte ein Händler sein, der beschließt, seine tatsächliche Handelsleistung jeden Monat gegen die berechnete Systemerwartung zu überprüfen und die statistische Signifikanz der Variation zu bestimmen. Er könnte entscheiden, dass jedes Ergebnis größer als ein oder zwei Standardabweichungen ist Ein Signal, um den Handel zu stoppen und das System neu zu kalibrieren oder die Gültigkeit des Handelsmodells und seiner zugrunde liegenden Annahmen zu bestätigen Wenn die tatsächliche Erwartung nahe an der vorhergesagten Erwartung liegt, dann weiß der Händler, dass er auf Ziel ist. In modernen Fertigungssystemen wird dieses Konzept als Statistischer Prozess bezeichnet Steuern. Es lässt den Systemcontroller wissen, wann die Produktionsmaschinen aus der Toleranz herausdrücken und die Qualität der Ausgabe bis zu dem Punkt verschlechtern, an dem die Linie gestoppt wird und die Maschinen umgerüstet werden. Ich fragte Ken darüber, wie seine Beratung angesichts der Tatsache gilt, dass Viele Handelssysteme sind automatisiert Hier ist, wie er reagierte. Es ist ein allgemeines Problem des Informationszeitalters, das uns eine breite Palette automatisierter Entscheidungsunterstützungssysteme zur Verfügung stellt, die massive Datenmengen kompilieren, analysieren und verarbeiten können, und präsentieren uns Entscheidungspakete für Maßnahmen, die auf Kriterien basieren, die wir angeben können Verwenden Sie eine Menge von diesen Allerdings ist der Schlüssel, um sie zu arbeiten, um sicherzustellen, dass Sie verstehen, die zugrunde liegenden Geschäftsmodell und System-Logik Wenn Sie Dinge automatisch durch den Computer tun, müssen Sie verstehen, was der Computer berechnet und Filterung Ich gewann t verwenden Elektrowerkzeuge, bis ich weiß, wie sie arbeiten und ich habe ihre Verwendung in Simulationen beherrscht. Wenn Sie alle Vorbereitungsarbeiten getan haben, die Sie in Ihrem Systemdesign-Workshop umrissen haben, 4 und Sie haben Indikatoren ausgewählt, die Ihnen die richtigen Signale für Ihre Handelsentscheidungen bieten, dann ist das Richtige zu tun, sich auf die Signale zu verlassen, um Ihre zu machen Entscheidungen Periodische Kalibrierung des Systems ist jedoch immer noch notwendig, um zu bestätigen, dass Sie die richtigen Signale gewählt haben und dass Ihre Aktionen korrekt sind. Wenn Sie diese Arbeit aber nicht getan haben, kann es der Fall sein, dass Sie einfach die letzte heiße Anzeige abgeholt haben Und verwenden Sie es unabhängig davon, wie angemessen es für Ihr Trading-System sein kann Wenn es nicht funktioniert, wie angekündigt, sind Sie wahrscheinlich, um es für die nächste heiße Idee, die kommt dann zu entsorgen Dann sind Sie nicht ein System s Trader, Sie sind nur zu reagieren To advertising.1 Wir haben zwei Newsletter-Rücksendungen, in denen wir Tom Basso für diejenigen von euch interviewt haben, die gerne mehr erfahren möchten. 919-466-0043 für weitere Informationen.2 William O Neil, wie man Geld in Aktien New York McGraw verdient - Hill, 1987.3 Wir haben ein Audio-Programm auf Business-Planung für Händler, die Sie durch die Entwicklung eines Business-Plan führt.4 Der Workshop Ken bezieht sich auf die, wie man ein Winning Trading System, das passt Ihnen Workshop, die wir bieten Ein oder zwei Mal jedes Jahr. Über den Autor Trading Coach Dr. Van K Tharp, in der immer beliebten Buch Market Wizards ist weithin anerkannt für seine meistverkauften Bücher Trade Your Way to Financial Freedom Super Trader und seine klassischen Peak Performance Home Study Course für Händler und Investoren Besuchen Sie ihn für eine kostenlose Trading-Simulation Spiel oder um sich für seine kostenlose wöchentliche Newsletter. Trading Systems Coding. Trading-Systeme sind einfach Regeln, die Händler verwenden, um ihre Einträge und Ausgänge aus einer Position zu entwickeln und verwenden Handelssysteme Kann helfen, Händler zu erreichen konsequente Erträge bei der Begrenzung des Risikos In einer idealen Situation, Händler sollten sich wie Roboter, die Durchführung von Trades systematisch und ohne Emotionen So, vielleicht haben Sie sich gefragt, was ist ein Roboter aus dem Trading meines Systems Die Antwort Nichts Dieses Tutorial wird vorstellen Sie zu den Werkzeugen und Techniken, die Sie verwenden können, um Ihre eigenen automatisierten Handelssystem zu erstellen. Wie sind automatisierte Handelssysteme erstellt Automatisierte Handelssysteme werden durch die Umwandlung Ihrer Trading-System s Regeln in Code, dass Ihr Computer verstehen kann Ihr Computer dann führt diese Regeln durch Ihre Trading-Software, die nach Trades sucht, die sich an Ihre Regeln halten Schließlich werden die Trades automatisch mit Ihrem Broker platziert. Dieses Tutorial konzentriert sich auf den zweiten und dritten Teil dieses Prozesses, wo Ihre Regeln in einen Code umgewandelt werden, den Ihre Trading-Software Kann verstehen und verwenden. Was Trading Software unterstützt automatisierte Handelssysteme Es gibt viele Handelsprogramme, die automatisierte Handelssysteme unterstützen Einige werden automatisch generieren und platzieren Trades mit Ihrem Broker Andere werden automatisch Trades, die Ihren Kriterien entsprechen, aber verlangen, dass Sie die Bestellungen mit Ihr Broker manuell Darüber hinaus vollautomatische Handelsprogramme erfordern oft, dass Sie bestimmte Broker, die solche Funktionen unterstützen, können Sie auch ein zusätzliches Berechtigungsformular ausführen. Advantages und Nachteile Automatisierte Handelssysteme haben mehrere Vorteile, aber sie haben auch ihre Nachteile Nach allem, Wenn jemand hatte ein Trading-System, das automatisch Geld verdient die ganze Zeit, er oder sie würde buchstäblich ein Geld machen Maschine. Ein automatisiertes System nimmt die Emotionen und beschäftigt-Arbeit aus dem Handel, die Ihnen erlaubt, auf die Verbesserung Ihrer Strategie und Geld konzentrieren Management-Regeln. Wenn ein profitables System entwickelt wird, erfordert es keine Arbeit auf Ihrem Teil, bis es bricht, oder Marktbedingungen verlangen eine Änderung. Wenn das System nicht richtig codiert und getestet ist, können große Verluste sehr schnell auftreten. Manchmal ist es unmöglich, Setzen Sie bestimmte Regeln in Code, die es schwierig macht, ein automatisiertes Handelssystem zu entwickeln. In diesem Tutorial lernen Sie, wie man ein automatisiertes Handelssystem plant und entwirft, wie man diesen Entwurf in Code übersetzt, den Ihr Computer verstehen wird, wie Sie Ihr testen können Planen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und schließlich, wie Sie Ihr System zu bedienen. Finden Sie aus, wenn Sie den Weg weniger gereist wird zu Ihren Gunsten arbeiten - oder gegen sie. Ein Trading-System kann Zeit sparen und nehmen die Emotionen aus dem Handel, aber Annahme eines nimmt Geschick und Ressourcen - erfahren Sie mehr hier. Die meisten Makler werden Ihnen mit Handelsrekorden, aber es ist auch wichtig, den Überblick auf eigene Faust zu halten. Diese Schritte werden Sie zu einem disziplinierteren, intelligenten und letztlich wohlhabenderen Händler machen Gefragt Fragen. Wenn Sie eine Hypothek Zahlung, ist der Betrag bezahlt ist eine Kombination aus einer Zinsgebühr und Hauptrückzahlung Über die. Learn, um zwischen Investitionsgütern und Konsumgüter zu unterscheiden, und sehen, warum Investitionsgüter erfordern Einsparungen und Investitionen. Das Derivat ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, deren Wert auf einem vereinbarten zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswert basiert. Der Begriff Wirtschafts-Graben, geprägt und popularisiert von Warren Buffett, bezieht sich auf eine geschäftliche Fähigkeit, wettbewerbsfähige Vorteile zu halten. Häufig gestellte Fragen. Wenn Sie eine Hypothek machen Zahlung, ist der gezahlte Betrag eine Kombination aus einer Zinsgebühr und Hauptrückzahlung Über die. Learn, um zwischen Investitionsgütern und Konsumgütern zu unterscheiden, und sehen, warum Investitionsgüter erfordern Einsparungen und Investitionen. Das Derivat ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, deren Wert Basiert auf einer vereinbarten zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswerte. Der Begriff Wirtschafts-Graben, geprägt und popularisiert von Warren Buffett, bezieht sich auf eine geschäftliche Fähigkeit, wettbewerbsfähige Vorteile zu halten. Trading Systems Designing Your System - Teil 1.Die vorherigen Abschnitt dieses Tutorials sah Die Elemente, die ein Handelssystem bilden und die Vor - und Nachteile der Nutzung eines solchen Systems in einem Live-Handelsumfeld erörtert haben In diesem Abschnitt bauen wir dieses Wissen auf, indem wir untersuchen, welche Märkte sich besonders gut für den Systemhandel eignen Eingehendere Betrachtung der verschiedenen Gattungen von Handelssystemen. Training in verschiedenen Märkten. Equity-Märkte Der Aktienmarkt ist wahrscheinlich der häufigste Markt für den Handel, vor allem bei den Anfängern In dieser Arena dominieren große Spieler wie Warren Buffett und Merrill Lynch , Und traditionelle Wert - und Wachstumsinvestitionsstrategien sind bei weitem am häufigsten. Trotzdem haben viele Institutionen erheblich in die Gestaltung, Entwicklung und Umsetzung von Handelssystemen investiert. Individuelle Investoren treten diesem Trend bei, aber langsam. Hier sind einige Schlüsselfaktoren zu beachten Bei der Verwendung von Handelssystemen in Aktienmärkten. Die große Menge an Aktien zur Verfügung stellt Trader, um Systeme auf viele verschiedene Arten von Aktien zu testen - alles von extrem volatilen over-the-counter OTC-Aktien zu nicht-flüchtigen Blue Chips. Die Wirksamkeit der Handelssysteme können Durch die geringe Liquidität einiger Aktien begrenzt werden, vor allem OTC - und Pink-Sheet-Emissionen können in Gewinne aus erfolgreichen Geschäften gelangen und können Verluste erhöhen OTC - und Pink-Sheet-Aktien ergeben sich oft zusätzliche Provisionsgebühren. Die wichtigsten Handelssysteme sind diejenigen, die suchen Wert, dh Systeme, die unterschiedliche Parameter verwenden, um festzustellen, ob eine Sicherheit im Vergleich zu ihrer bisherigen Wertentwicklung, ihren Kollegen oder dem Markt im Allgemeinen unterbewertet ist. Foreign Exchange Markets Der Devisenmarkt oder Forex ist der größte und liquideste Markt in Die Welt Die Regierungen der Welt, Banken und andere große Institutionen Handel Trillionen von Dollar auf dem Forex-Markt jeden Tag Die Mehrheit der institutionellen Händler auf dem Forex verlassen sich auf Handelssysteme Das gleiche gilt für Einzelpersonen auf dem Forex, aber einige Handel auf wirtschaftliche Berichte basiert Oder Zinsauszahlungen. Hier sind einige Schlüsselfaktoren, um im Auge zu behalten, wenn die Verwendung von Handelssystemen auf dem Forex-Markt. Die Liquidität in diesem Markt - aufgrund der riesigen Volumen - macht Handelssysteme genauer und effektiver. Es gibt keine Provisionen in diesem Markt, Nur ausbreitet Daher ist es viel einfacher, viele Transaktionen ohne Erhöhung der Kosten für die Menge der verfügbaren Aktien oder Rohstoffe zu machen, ist die Anzahl der Währungen zum Handel begrenzt Aber wegen der Verfügbarkeit von exotischen Währungspaaren - also Währungen aus kleineren Ländern - Die Reichweite in Bezug auf die Volatilität ist nicht unbedingt begrenzt. Die wichtigsten Handelssysteme in Forex verwendet werden, die folgen Trends ein beliebtes Sprichwort auf dem Markt ist der Trend ist Ihr Freund oder Systeme, die kaufen oder verkaufen auf Ausbrüche Dies ist, weil ökonomische Indikatoren oft Verursachen große Preisbewegungen auf einmal. Futures Equity, Forex und Rohstoffmärkte alle bieten Futures-Handel Dies ist ein beliebtes Fahrzeug für den Systemhandel wegen der höheren Menge an Leverage verfügbar und die erhöhte Liquidität und Volatilität Allerdings können diese Faktoren auf beide Weisen schneiden Sie können entweder Ihre Gewinne verstärken oder Ihre Verluste verstärken. Aus diesem Grund ist der Einsatz von Futures in der Regel für fortgeschrittene Einzel - und institutionelle Systemhändler reserviert. Weil Handelssysteme, die in der Lage sind, auf dem Futures-Markt zu profitieren, viel größere Anpassungen benötigen, verwenden Sie fortgeschrittenere Indikatoren und Dauert viel länger, um zu entwickeln So, Welches ist es am besten, um den einzelnen Investor zu entscheiden, welcher Markt am besten für den Systemhandel geeignet ist - jeder hat seine eigenen Vor - und Nachteile Die meisten Menschen sind mit den Aktienmärkten vertraut und diese Vertrautheit macht die Entwicklung Ein Handelssystem einfacher Allerdings ist Forex üblicherweise die überlegene Plattform, um Handelssysteme zu betreiben - vor allem bei erfahrenen Händlern Darüber hinaus, wenn ein Händler beschließt, auf erhöhte Hebelwirkung und Volatilität zu profitieren, ist die Futures-Alternative immer offen Letztlich liegt die Wahl In den Händen des Systementwicklers. Typen von Trading Systems. Trend-Following Systems Die häufigste Methode des Systemhandels ist das Trend-Nachfolgesystem In seiner fundamentalsten Form wartet dieses System einfach auf eine signifikante Preisbewegung, dann kauft oder verkauft es In dieser Richtung Diese Art von System-Banken auf die Hoffnung, dass diese Preisbewegungen wird den Trend beibehalten. Moving Average Systems Häufig in der technischen Analyse verwendet ein gleitender Durchschnitt ist ein Indikator, der einfach zeigt den durchschnittlichen Preis einer Aktie über einen Zeitraum von Zeit Die Essenz Von Trends aus dieser Messung abgeleitet Die häufigste Art der Bestimmung von Ein-und Ausreise ist ein Crossover Die Logik hinter diesem ist einfach ein neuer Trend ist etabliert, wenn der Preis über oder unter seinem historischen Preis durchschnittlichen Trend liegt Hier ist ein Diagramm, das sowohl den Preis Blaue Linie und die 20-tägige MA rote Linie von IBM. Breakout Systems Das grundlegende Konzept hinter dieser Art von System ist ähnlich wie bei einem gleitenden durchschnittlichen System Die Idee ist, dass, wenn ein neues hoch oder niedrig ist, ist die Preisbewegung am meisten Wahrscheinlich in Richtung des Ausbruchs weitergehen Ein Indikator, der bei der Ermittlung von Ausbrüchen verwendet werden kann, ist ein einfaches Bollinger Band Overlay Bollinger Bands zeigen Mittelwerte von hohen und niedrigen Preisen, und Ausbrüche auftreten, wenn der Preis die Kanten der Bands trifft. Hier ist ein Diagramm, das Plots Preis Blue Line und Bollinger Bands graue Linien von Microsoft. Disadvantages von Trend-Following Systems. Empirische Entscheidungsfindung erforderlich - Bei der Bestimmung Trends gibt es immer ein empirisches Element, um die Dauer der historischen Trend zu betrachten Zum Beispiel könnte der gleitende Durchschnitt könnte Für die letzten 20 Tage oder für die letzten fünf Jahre, so dass der Entwickler muss bestimmen, welche ist am besten für das System Andere Faktoren zu bestimmen sind die durchschnittlichen Höhen und Tiefen in Breakout-Systeme. Lagging Nature - Moving Mittelwerte und Breakout-Systeme wird immer Verzögert werden Mit anderen Worten, sie können niemals die genaue Top - oder Bottom-of-Trend beeinflussen Dies führt zwangsläufig zu einem Verfall von potenziellen Gewinnen, die manchmal erheblich sein können. Weberschaftswirkung - Unter den Marktkräften, die schädlich für den Erfolg der Trend - Nachfolgende Systeme ist dies einer der häufigsten Die Whipsaw-Effekt tritt auf, wenn der gleitende Durchschnitt ein falsches Signal erzeugt - das heißt, wenn der Durchschnitt nur in Reichweite fällt, dann plötzlich umgekehrt Richtung Dies kann zu massiven Verlusten führen, wenn nicht effektive Stop-Verluste und Risikomanagement-Techniken eingesetzt werden. Seiten-Märkte - Trend-Nachfolgesysteme sind von Natur aus in der Lage, Geld nur in Märkten zu verdienen, die tatsächlich Trend machen. Allerdings bewegen sich die Märkte auch seitwärts, um innerhalb eines bestimmten Bereichs für einen längeren Zeitraum zu bleiben. Extreme Volatilität Mai Occur - Gelegentlich können Trendfolgesysteme eine extreme Volatilität erleben, aber der Trader muss mit seinem System zusammenhängen. Die Unfähigkeit, dies zu tun, wird zu einem versicherten Ausfall führen. Countertrend Systems Grundsätzlich ist das Ziel mit dem Gegensprechsystem, Niedrigste niedrig und verkauft am höchsten hoch Der Hauptunterschied zwischen diesem und dem Trendfolgesystem besteht darin, dass das Gegensprechsystem nicht selbstkorrigiert ist. Mit anderen Worten, es gibt keine festgelegte Zeit, um Positionen zu verlassen, und dies führt zu einem unbegrenzten Nachteilpotential Arten von Countertrend-Systemen Viele verschiedene Arten von Systemen gelten als Gegensprechsysteme Die Idee hier ist zu kaufen, wenn Impuls in einer Richtung beginnt zu verblassen Dies wird am häufigsten mit Oszillatoren berechnet Zum Beispiel kann ein Signal erzeugt werden, wenn Stochastik oder andere relative Stärke Indikatoren fallen unter Bestimmte Punkte Es gibt andere Arten von Countertrend Trading-Systeme, aber alle von ihnen teilen sich das gleiche grundlegende Ziel - zu kaufen niedrig und verkaufen hohe. Disadvantages of Countertrend Following Systems. E mpirische Entscheidungsfindung erforderlich - Zum Beispiel eines der Faktoren das System Entwickler muss sich entscheiden, ist die Punkte, an denen die relativen Stärke Indikatoren verblassen. Extreme Volatilität Mai auftreten - Diese Systeme können auch einige extreme Volatilität und eine Unfähigkeit, mit dem System zu bleiben trotz dieser Volatilität wird zu einem versicherten Ausfall führen. Unlimited Downside - As Bereits erwähnt, gibt es unbegrenzte Abwärtspotenziale, weil das System nicht selbstkorrigiert ist, gibt es keine festgelegte Zeit, um Positionen zu verlassen. Schlussfolgerung Die Hauptmärkte, für die Handelssysteme geeignet sind, sind die Aktien-, Devisen - und Futures-Märkte. Jeder dieser Märkte hat seine Vorteile Und Nachteile Die beiden Hauptgenres der Handelssysteme sind die Trendfolgen und die Gegensprechsysteme Trotz ihrer Unterschiede erfordern beide Arten von Systemen in ihren Entwicklungsstadien eine empirische Entscheidungsfindung seitens des Entwicklers. Auch diese Systeme unterliegen extremen Volatilität und dies kann eine gewisse Ausdauer verlangen - es ist wichtig, dass der Systemhändler mit seinem System während dieser Zeiten haftet. In der folgenden Tranche werden wir uns genauer anschauen, wie man ein Handelssystem entwerfen und einige der Software dieses Systems besprechen kann Händler nutzen, um ihr Leben leichter zu machen.